|
| |
|
|
Návrh efektivního financování bytového domu hypotečním úvěrem
Lemon, David ; Pikola, Tomáš (oponent) ; Zeman, Václav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce na téma Návrh efektivního financování bytového domu hypotečním úvěrem se zabývá srovnáním variant investování a výběrem optimální varianty s návrhem změn v bankou již nabízeném hypotečním úvěru. Analyzovány jsou jednotlivé produkty financování nemovitostí určených k pronájmu nabízené na českém trhu a studie proveditelnosti, zahrnující i požadavky klienta. Obsahem jsou teoretické i praktické informace přispívající ke zkvalitnění služeb a přizpůsobení se zákazníkovi.
|
|
|
Simulátor komplexního splátkového kalendáře
Veselý, Michal ; Zbořil, František (oponent) ; Samek, Jan (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá vztahy z oblasti finanční matematiky týkající se poskytování spotřebitelských a hotovostních úvěrů. Práce se zaměřuje především na problematiku různých typů splácení, úročení a generování splátkových kalendářů. Produktem analýzy těchto matematických principů je simulátor splátkového kalendáře, jenž byl vyvinut pro testovací a konfigurační účely ve společnosti HCI (Home Credit International).
|
|
|
Financial functions in Mathematica
Stacho, Michal ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Súčasťou softvéru Mathematica je plne integrovaná podpora pre veľké množstvo nástrojov používaných v klasických i moderných financiách. Medzi jej základné schopnosti v oblasti financií patrí pokročilý výpočet časovej hodnoty peňazí, oceňovanie finančných inštrumentov ako sú obligácie alebo finančné deriváty a pokročilé finančné mapovanie s knižnicou technických ukazovateľov. Mathematica taktiež poskytuje okamžitý prístup k veľkému poľu finančných a ekonomických dát prostredníctvom externých serverov a ponúka finančné nástroje pre prácu s externými dátami. Táto bakalárska práca sa zaoberá popísaním finančných funkcií obsiahnutých v Mathematice, vysvetlením princípu ich fungovania a aplikáciou na reálne dáta.
|
|
|
Finanční matematika v českých učebnicích od Marchetovy reformy
Melcer, Martin ; Bečvářová, Martina (vedoucí práce) ; Hora, Jaroslav (oponent) ; Odvárko, Oldřich (oponent)
Název práce: Finanční matematika v českých učebnicích od Marchetovy reformy Autor: Martin Melcer Katedra: Katedra didaktiky matematiky MFF UK Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D. Abstrakt: Disertační práce předkládá ucelený pohled na vývoj a pozici finanční matematiky v českých učebnicích a sbírkách, zejména středoškolských, s ohledem na politickou situaci v naší zemi. Analyzované období od roku 1908, tj. od Marchetovy reformy, do současnosti je rozděleno na pět základních etap. V každé jsou vybrány učební texty pokrývající výuku finanční matematiky na všech typech středních škol. Je ukázána úroveň a rozsah výkladu, náročnost předkládaných úloh a problémů a způsob jejich začlenění do učebnic, resp. osnov. Nejprve jsou uvedeny základní všeobecné charakteristiky učebních textů, následuje podrobný popis dílčích studovaných jevů, které jsou potom pečlivě analyzovány a vzájemně porovnány. Na konci disertační práce jsou předloženy závěry, které reflektují současný stav výuky finanční matematiky a nabízejí cesty vedoucí ke zvýšení úrovně finanční gramotnosti našich občanů. Klíčová slova: finanční matematika, jistina, úrok, dluh, splátka, učebnice, úloha.
|
|
|
Modelování rent z pojištění odpovědnosti
Eštóková, Agáta ; Kočová, Karolína (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Název práce: Modelování rent z pojištění odpovědnosti Autor: Bc. Agáta Eštóková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Karolína Kočová e-mail vedoucího: kkocova@koop.cz Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na možnosti využití generačních úmrtnostních tabulek pro pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví. Popíše konstrukci ge- neračních úmrtnostních tabulek a tvorbu RBNS škodní rezervy. Vedle demon- straci těchto modelů analyzuje výsledky výpočtu rezerv podle generačních úmrtnostních tabulek a aktuálních úmrtnostních tabulek České republiky. Důležitým prvkem výpočtu rezervy je simulace budoucí délky života pojištěného, tj. náhodné generace délky života na základě vytvořených generačních úmrtnostních dat. Na základě simulace jsou odhadnuty charakteristiky rozdělení rezerv. Dále, porovnává výsledky stochastického a deterministického přístupu výpočtu rezerv. Klíčová slova: pojištění odpovědnosti, RBNS, renta, generační úmrtnostní ta- bulky.
|
|
|
Finanční matematika v českých učebnicích od Marchetovy reformy
Melcer, Martin
Název práce: Finanční matematika v českých učebnicích od Marchetovy reformy Autor: Martin Melcer Katedra: Katedra didaktiky matematiky MFF UK Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D. Abstrakt: Disertační práce předkládá ucelený pohled na vývoj a pozici finanční matematiky v českých učebnicích a sbírkách, zejména středoškolských, s ohledem na politickou situaci v naší zemi. Analyzované období od roku 1908, tj. od Marchetovy reformy, do současnosti je rozděleno na pět základních etap. V každé jsou vybrány učební texty pokrývající výuku finanční matematiky na všech typech středních škol. Je ukázána úroveň a rozsah výkladu, náročnost předkládaných úloh a problémů a způsob jejich začlenění do učebnic, resp. osnov. Nejprve jsou uvedeny základní všeobecné charakteristiky učebních textů, následuje podrobný popis dílčích studovaných jevů, které jsou potom pečlivě analyzovány a vzájemně porovnány. Na konci disertační práce jsou předloženy závěry, které reflektují současný stav výuky finanční matematiky a nabízejí cesty vedoucí ke zvýšení úrovně finanční gramotnosti našich občanů. Klíčová slova: finanční matematika, jistina, úrok, dluh, splátka, učebnice, úloha.
|
|
|
Rizikové modely annuitních škod z neživotního pojištění
Šmarda, Tomáš ; Zimmermann, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na praktickou aplikaci metod Nested Monte Carlo a Least squares Monte Carlo v neživotním pojištění. Na modelovém příkladu anuitních škod byl spočten nejlepší odhad a kvantil 99.5% oběma metodami a výsledky porovnány. Obě metody jsou si v odhadech podobné a dají se využít k výpočtu kapitálového požadavku. Výhodnější je použít metodu Least squares Monte Carlo, protože není tak časově náročná jako Nested Monte Carlo.
|
|
|
Náhodné úrokové míry ve finanční a pojistné matematice
Pejic, Mladen ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Název bakalářské práce: Náhodné úrokové míry ve finanční a pojistné matematice Autor: Mladen Pejic Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jitka Zichová, Dr., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt práce v českém jazyce: Práce je zaměřená na problematiku důchodu při náhodných úrokových měrách. Spojuje v sobě základy pravděpodobnosti se základy finanční matematiky a životního pojištění. V první části jsou uvedené po- znatky z teorie pravděpodobnosti a odvozeny momentové struktury současných a budoucích hodnot důchodu. V druhé části se zaměřujeme na použití náhodných úrokových měr k výpočtu současných hodnot důchodů v životním pojištění. Ve třetí části práce představíme logaritmicko - normální rozdělení a jeho praktic- kou aplikaci na dříve odvozené vztahy. Poslední část obsahuje numerickou studii, která posuzuje vliv parametrů log - normálního rozdělení na současnou hodnotu důchodu a zkoumá přesnost odhadů momentovou metodou. iii
|
|
|
Finanční matematika v českých učebnicích od Marchetovy reformy
Melcer, Martin
Název práce: Finanční matematika v českých učebnicích od Marchetovy reformy Autor: Martin Melcer Katedra: Katedra didaktiky matematiky MFF UK Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D. Abstrakt: Disertační práce předkládá ucelený pohled na vývoj a pozici finanční matematiky v českých učebnicích a sbírkách, zejména středoškolských, s ohledem na politickou situaci v naší zemi. Analyzované období od roku 1908, tj. od Marchetovy reformy, do současnosti je rozděleno na pět základních etap. V každé jsou vybrány učební texty pokrývající výuku finanční matematiky na všech typech středních škol. Je ukázána úroveň a rozsah výkladu, náročnost předkládaných úloh a problémů a způsob jejich začlenění do učebnic, resp. osnov. Nejprve jsou uvedeny základní všeobecné charakteristiky učebních textů, následuje podrobný popis dílčích studovaných jevů, které jsou potom pečlivě analyzovány a vzájemně porovnány. Na konci disertační práce jsou předloženy závěry, které reflektují současný stav výuky finanční matematiky a nabízejí cesty vedoucí ke zvýšení úrovně finanční gramotnosti našich občanů. Klíčová slova: finanční matematika, jistina, úrok, dluh, splátka, učebnice, úloha.
|
host ::
RSS.